20240620 策略運用文--超級聖盃

對於程式交易者而言，打造出自己的『程式聖盃』永遠是追求的方向，今天這篇就讓看見的人有眼福，看看我的超級聖盃吧！

大家都知道，期貨是零和遊戲，有人輸就有人贏，但長期統計的期貨贏家僅僅5%，重點就是技術再怎麼厲害，總是難以打敗人性的貪與怕。就像筆者有過6萬操作到99萬的戰績，甚至最後一把還AII IN PUT，而且是賭對方向，但還是難以克服人性，尾盤還是平倉了，不然標題就是6萬操作到350萬的戰績了，詳見這篇。

10幾年前就在TS上研發出自己的聖盃，取名『大盤多空波段LV模組』，轉移到XQ上，簡單邏輯，幾乎沒用最佳化(很多人有，可以印證)，在TS的回測如圖


白話文就是1998年(有台指期以來)回測到2021年的績效，長期還在創新高(綠點代表績效創新高)


切入到XQ的LV(如圖)，因為邏輯是看〝大盤〞下〝台指期〞，如此才能避開換倉的價差導致技術面不准，很重要*3。

或許是近年來指數高了，相對績效也會變大，近兩年的回測績效如圖(自2022年11月至今)，小賺5895點，若是比較相對的大盤位置，大盤可是漲了一萬點，所以真的是小賺，但有哪個指標或模型可以預測大盤會從此漲一萬點呢？所以才需要程式指標的邏輯條件來抓其中的波動來獲利。

還記得上圖的TS嗎，代表LV從1998年跑到現在，還在創新高，這就是我的超級聖盃，而且是可以在XQ跑自動交易。


相同的技術面邏輯，我再設計一個較長線的金牛指標，自1987年回測至今，獲利46000點，平均一年約1200點而已，但誰有看過一個指標可以回測37年，績效還在創新高？(金牛指標一年訊號平均不到10筆，人工追蹤即可，就沒有寫入自動交易了。)



後話是策略回測常會有個漂亮的績效走勢，但永遠都是過去績效不保證未來，每一次的績效回落(DD)，你永遠都不知道會不會是MDD，所以要做好個人的風險資金控管，比如能忍受的損失是10萬，那就用原始保證金20萬+10萬=30萬來進場，當績效回落500點(輸10萬)，自然之後的訊號也就下不了，然後若你相信程式的未來還是會創高，可以自己設定當績效回升N點再開始進場自動交易，個人經驗分享。

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