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程式交易棒球學--破紀錄的交易

2018年四死球最多的是國民隊的Harper,獲得130次保送。回到2004年,Barry Bonds當年獲得120次『故意四壞保送』,比較起Harper今年的數字,真是小巫見大巫,可見當年的Bonds多麼受到眾多投手們的〝尊敬〞。

程式交易沒有故意四壞球,只有一大堆回測的數據,程式交易者要有些觀念,你看到的數字都是過去式,不要以為上個月模組績效賺一倍,這個月也會賺一倍,要用長時間的回測績效來確認模組的可行性,進而匯入足夠MDD(Max Drawdown最大連續虧損)的保證金自動下單。

也有可能一進場就碰到MDD,甚至是破紀錄的MDD(自認倒霉,都投出故意四壞球了,還被打者一路盜回本壘得分),此時,沒有解法,唯有確認程式的設計是否過度最佳化參數與回測時間不夠。

若相信模組的可行性,還是入金持續交易吧!因為對的話,綠點(績效曲線創新高)會再現。



 

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