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程式交易棒球學--打擊率3成 VS 勝率7成


棒球選手打擊率3成就是成績不錯的打者了,2017年的MLB至今天(2017/9/1),打擊率排行榜超過3成的打者僅有26位,平均一隊還分不到一位,可見打擊率3成,多難。

程式交易的特有功能就是〝回測〞,透過回測的績效表來調整邏輯條件,但程式玩家幾乎都不會挑選勝率只有3成的模組,大多會調整參數,讓勝率達到7成、8成,甚至更高。

那麼,為什麼打擊率3成的棒球選手是成功的,但勝率7、8成的模組卻不容易長久在市場上生存?其實是基本功的問題,鈴木一朗已經43歲,還能在MLB生存,17年的MLB終身打擊率0.312,靠的就是扎實的基本功訓練,訓練到鎖定的球路已經是身體的直覺反應;但程式模組常是人為調整邏輯條件,依照回測的時間修掉原本模組的買賣訊號,於是產生漂亮的回測績效表,但樣本外的實戰卻不是那麼一回事,這就失去程式交易的根本意義。

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